Двусторонняя оптимизация правил пробоя, масштабированных по волатильности

Запишите вход, выход и ожидание вместе

Полный переключатель только на длинную сторону можно записать как два неравенства: покупать, когда котировка с поправкой на распределение превышает наименьшую цену с последней продажи на X процентов, и продавать, когда она падает ниже наивысшей цены с последней покупки на Y процентов. mechanical-trading-system остаётся вне рынка, когда ни одно условие не выполняется.

Эта пара — триггер percent-from-extreme. Одна исторически найденная поиском пара этих процентов — рост на покупку 8 процентов и снижение на продажу 3.5 процента.

Растяните правила оценкой волатильности

Тот же каркас может заменить постоянные X и Y линейными функциями оценки волатильности, так что большая оценка может повысить порог входа или сократить дистанцию выхода. Эта замена — volatility-scaled-threshold.

Оценка волатильности может быть дробным изменением между последовательными котировками, усреднённым по day-count, выбранному тем же поиском. Вход и выход могут дополнительно требовать, чтобы процентный пробой удерживался в течение consecutive-quote count, а сам persistence-count может быть линейной функцией той же оценки волатильности.

Использованный таким образом, volatility-position-sizing применяется до входа и на всём протяжении позиции. Он может отказать в новой экспозиции или сократить открытую, когда колебания расширяются.

Когда денежное распределение попадает между двумя котировками, применяется ценовой фактор, построенный по котировкам до и после распределения, чтобы инкремент волатильности не был артефактом выплаты. Этот шаг dividend-adjusted-volatility удерживает измеряемое дробное изменение на движении цены, а не на выплате.

Перенастраивайте по одному параметру за раз

Набор из десяти параметров можно искать, циклически проходя параметры по одному, перенастраивая каждый, пока payoff по файлу не перестанет расти, и повторяя цикл, пока ни один параметр больше не сдвигается. Этот sequential-parameter-search и есть system-optimization, которым фиксируют полный набор.

Каждый отдельный параметр можно найти поиском инкрементом, который шагает на delta, разворачивается и делит эту delta пополам, когда payoff ухудшается, и останавливается, когда инкремент мал. Проработанному поиску потребовалось десять оценок payoff и семь различных проходов по файлу котировок.

Принимайте подгонку только на двусторонней выборке

Подгонка правил на четырёхлетнем окне, которое не содержало значимого снижения, дала продажу 1987, которая впервые напечаталась 9 October, подтвердилась 16 October и всё равно исполнилась только на закрытии 19 October по правилам исполнения фонда.

Тот же конструктор позднее потребовал, чтобы выборка поиска содержала и крупный рост, и крупное снижение. По этому правилу two-sided-sample подгонка 1979 to 1986, обрезанная за год до пробоя 1987, вышла 14 September, тогда как четырёхлетняя подгонка на более двустороннем ряде уже вышла 17 August.