2008выпуск C051-6
Параллельные листинги и расходящееся трендовое поведение
Исторический кейс применил одну базовую линию скользящей средней и одну процедуру следования за трендом к листингам одной и той же компании в Шанхае и Гонконге. Две площадки не разделяли общий трендовый путь, поэтому каждый листинг нужно было читать отдельно.
- 60-дневная скользящая средняя была явной количественной базовой линией на шанхайском листинге и описывалась как более надёжная, чем более короткие средние, для определения доминирующего тренда.
- Та же 60-дневная конструкция на гонконгском листинге дала иное соотношение цены и средней, поэтому две площадки не разделяли один общий трендовый путь.
- Процедура следования за трендом на основе правил с использованием скользящих средних короткой и длинной групп сделала решения о входе, выходе и пребывании в стороне проверяемыми как один метод на обоих листингах.
- Графические паттерны на двух листингах не совпадали по времени, форме или длительности, поэтому одна фундаментальная история, свободная от психологии, не могла объяснить оба ценовых пути.
Два листинга одного эмитента
Архив применил наложение скользящей средней длинного периода и процедуру следования за трендом на основе правил к листингам одной и той же компании в Шанхае и Гонконге. Скользящая средняя была явной количественной базовой линией. Наложение следования за трендом использовало несколько скользящих средних короткой и длинной групп, чтобы решения о входе, выходе и пребывании в стороне можно было проверить как один метод.
Базовая линия скользящей средней
На шанхайском листинге наложение скользящей средней длинного периода задавало базовую линию. 60-дневная средняя описывалась как более надёжная, чем более короткие средние, для определения доминирующего тренда. Построение трендовых линий на этом листинге оценивалось как менее эффективное, чем эта базовая линия, для определения трендового поведения и поиска более краткосрочных возможностей.
Та же 60-дневная конструкция скользящей средней на гонконгском листинге дала иное соотношение между ценой и средней. Две площадки не разделяли один общий трендовый путь.
Процедура следования за трендом
Та же процедура следования за трендом на основе правил была запущена на обоих листингах. На шанхайском листинге наложение нескольких средних оставалось согласованным с устойчивым ростом на большей части выборки. Эпизоды более краткосрочного сжатия по-прежнему требовали отдельного правила управления.
На гонконгском листинге то же наложение сигнализировало о более ясном пробое в поздней части выборки, включая закрытие ниже ранее надёжной восходящей линии поддержки в августе.
Паттерны, которые не совпали
Два листинга дали графические паттерны, которые не совпадали по времени, форме или длительности. Одна фундаментальная история, свободная от психологии, не могла объяснить оба ценовых пути.
Все разборы дорожки · 38 разборов
- 1986Книга Marshall Wave собирается по одной подтверждённой позиции за раз
- 1987Проверка оператора, когда две системы конфликтуют
- 1988Визуальным трендовым правилам нужна одна проверяемая процедура
- 1988Аудируйте правила тренда и пробоя, продаваемые без тестов
- 1992Кейс недельного разворота по закрытию на 4 процента
- 1992Запишите план, затем дождитесь пересечения
- 1994Построение системы на скользящих средних из трёх правил
- 1995Недельные лонговые трендовые правила с блокируемым выходом по откату
- 1997Построение rainbow-charts повторным сглаживанием
- 1997Трёхлинейный прорыв как однопараметрический механический фильтр
- 2000Согласование тренда на вложенных горизонтах со стеком моментума
- 2001Когда уверенность отключает стоп
- 2001Цена должна подтвердить каждый сетап
- 2001Построение цветового стека из каждого lookback
- 2002Оценка механических трендовых сигналов по знаковым отклонениям от средней за десять сессий
- 2004Откаты в тренде с пятидесятидневной средней и индексом относительной силы
- 2005Перекупленность стохастика как состояние трендового режима
- 2005Trend-following как одна проверяемая сигнальная процедура
- 2007Один чек-лист для входа, выхода и воздержания после смены рынка
- 2008Параллельные листинги и расходящееся трендовое поведение
- 2008Заголовки о восстановлении против правил тренд-режима
- 2008Построение внутридневной трендовой процедуры с подтверждающим закрытием, ретестом и запланированными выходами
- 2010Проектирование механической тренд-фолловинг системы, стопы и валидация
- 2010Торговый план, который задаёт вход, стоп, трейлинг и паузу вместе
- 2010Многогоризонтные циклические сигналы, трендовые фильтры и стопы
- 2012Недельные сигналы медвежьего рынка и шока как механическая процедура
- 2013Неделя ставок 2013 года как упражнение на выход с приоритетом структуры
- 2013Следование за трендом как одна тестируемая процедура
- 2013Чек-лист вето для форекс: тренд, экономика пары и смещение толпы
- 2015Правила RSI при 20-процентном трендовом фильтре
- 2015Правила входа и выхода по осциллятору с трендовым гейтом
- 2016Трендовый процесс против торговли с конечной целью
- 2017Золото как учебный класс для одной процедуры midterm-trend
- 2017FX-лонги по падающему ножу ждут разворота четырёхчасового тренда
- 2018Закрытая процедура для квартальных слотов ранга секторов
- 2018Рекурсивная медиана как общее состояние для трендовых правил
- 2020Построение скользящей средней как объективный трендовый фильтр
- 2020Построение первого и второго входов по пересечению тренда