Согласование тренда на вложенных горизонтах со стеком моментума

Цена как вложенные часы

Цену можно разложить на вложенные горизонты. Краткосрочные колебания длительностью около двух до шести недель лежат внутри промежуточных колебаний длительностью около шести недель до девяти месяцев, а те — внутри первичных колебаний длительностью около девяти месяцев до двух лет. Эти первичные колебания сами иногда обёрнуты в вековую оболочку длительностью около десяти до двадцати пяти лет.

В этом словаре краткосрочный тренд — это колебание от двух до шести недель, вложенное в промежуточный тренд, либо ещё более короткий аналог на внутридневных барах. Промежуточный тренд — это ступенчатое движение от нескольких недель до нескольких месяцев внутри первичного тренда, обычно связанное со сменой экономических, финансовых или политических представлений. Первичный тренд — это доминирующее колебание от нескольких месяцев до нескольких лет, которое задаёт смещение для меньших вложенных ралли и реакций. Вековой тренд — очень длинная оболочка, охватывающая несколько первичных трендов и обычно длящаяся около десяти до двадцати пяти лет.

Первичные впадины описываются как повторяющиеся с циклом чуть меньше четырёх лет, причём каждое первичное повышение или снижение обычно длится около девяти месяцев до двух лет, а не рисует прямую линию.

Состояние первичного тренда как вход классификации

Внутри первичного повышения промежуточные ралли обычно оказываются более сильной ногой, а реакции — более слабой. Внутри первичного снижения ожидается обратный рисунок, поэтому состояние первичного тренда является входом для классификации вложенных колебаний.

Идеализированное первичное повышение или снижение иногда набрасывают как три промежуточных цикла, но этот счёт — лишь ориентир для классификации, потому что многие первичные тренды не раскладываются на три явные промежуточные волны.

Входы и выходы вместе с более высоким горизонтом

Набор правил следования за трендом можно задать так, чтобы входы, выходы и воздержания на коротком горизонте брались в направлении первичного тренда, а не против него. Сделка против первичного тренда рассматривается как ветвь процедуры с более высокой ошибкой.

Взвешенный многогоризонтный осциллятор

Стек рыночных циклов — это трёхпанельная карта, которая отдельно отображает сглаженный моментум на коротком, промежуточном и первичном lookback, чтобы вложенные часы можно было сравнить на одну и ту же дату.

Один явный многогоризонтный осциллятор строится в три шага: вычислить четыре центрированных Rate of Change, сгладить каждый простой или экспоненциальной скользящей средней, затем сложить четыре ряда, применив целые веса от одного до четырёх. Rate of Change здесь означает центрированное процентное изменение последнего закрытия относительно закрытия n периодов назад и используется как сырой вход в этот сглаженный осциллятор.

Скользящая средняя — это простое или экспоненциальное сглаживание, применяемое к каждому ряду Rate of Change или к цене, прежде чем считывается взвешенная сумма или состояние тренда. Когда используется экспоненциальная скользящая средняя, обновление равно предыдущему среднему плюс альфа, умноженная на текущее отклонение, а альфа определяется как два, делённое на длину lookback плюс один.

Стохастические осцилляторы как три часовые шкалы

Ту же трёхгоризонтную карту можно построить стохастическим осциллятором на коротком, промежуточном и длинном наборах параметров, включая 3-3-3, 10-10-6 и 39-26-23, при условии, что для подтверждения требуются другие показания инструментария. Стохастический осциллятор — это ограниченная модель моментума того, где последнее закрытие находится внутри диапазона lookback; здесь он запускается на трёх наборах параметров, чтобы замещать три часовые шкалы тренда.

Согласие без прогноза длительности

Уверенность в развороте трактуется как растущая, когда согласуется больше независимых индикаторов; это практика веса доказательств, требующая согласия нескольких независимых технических показаний, прежде чем считать разворот более вероятным. Рамка остаётся вероятностной: последовательного метода прогноза длительности или амплитуды тренда не даётся.

Правило вложенности инвариантно к масштабу времени. Если многодневное повышение идентифицировано как локальный первичный тренд, встречное колебание в несколько часов не рассматривается как самостоятельный сигнал короткого горизонта.