Исследовательский метод
Vertical debit spread
Vertical debit spread — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Option premium analysis4 разбора
Часто разбирают вместе
Option spread15 разборов
В разборах архива24 из 38 разборов
1986Ранжируйте биржевые коллы против вертикального дебета внутри одного прогнозного диапазона1990Построение вертикальных дебетовых спредов вокруг подразумеваемой волатильности1994Колл-спред even-money после гэпа стоп-лимита1995Сопоставление вертикальных спредов с уверенностью в прогнозе1995Якоря выплаты для бычьих и медвежьих вертикальных спредов1997Короткий вертикальный спред с ограниченным риском как единая проверяемая процедура1998Вертикальные дебетные спреды при повышенной подразумеваемой волатильности1999Смещение точки безубыточности на экспирации с помощью бычьего дебетового спреда2001Построение вертикальных дебетовых спредов с заранее заданным фильтром риск/доходность2002Построение вертикальных дебетовых спредов с приоритетом режима2002Конструкция с приоритетом волатильности для медвежьего пута или дебета2003Американские дебетовые спреды с расчетом деньгами идут по двум часам2003Размер вертикали по ограничению, которое можно обеспечить2006Событийные премии, смещение стрэддла и спреды с хеджем волатильности2006От прибыльного длинного колла к бычьему вертикальному дебет-спреду2007Построение вертикального дебетового спреда из кодов и премий2010Построение вертикали как процедура с ограниченным риском2010Ремонт убыточного лонга без новых денег2011Траектория стоимости вертикального дебета, волатильность, ликвидность и выходы через бокс2011Дешёвые длинные коллы и котировки дебетовых вертикалей в деньгах2011Последовательность вертикалей, стрэддлов и календарей как тестов конструкции2012Сборка 1-by-2 оверлея и коллара на акциях в просадке2012Хеджирование открытого бычьего вертикального спреда2013Построение вертикальных колл-спредов с определённым риском
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.