Индикаторы и фильтры · Страница 72 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

2020Построение трендового фильтра correlation-to-lineCorrelation analysis 2020Построение ограниченного correlation-trend-filterLinear regression 2020Трендовый фильтр нормализованного наклона на основе линейной регрессииLinear regression 2020Отношение мощностей акций как фильтр тренда ростаTrend filter 2020Построение усечённого bandpass как трендового фильтра конечной длиныBandpass filter 2020Усечение с конечной памятью для циклических фильтровFinite Impulse Response Filter 2020Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующихStochastic oscillator 2020Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состоянийMarket breadth 2020Постройте наложение двух рядов осциллятора ценового моментумаMomentum strategy 2020Пересечения центральной линии, которые сравнивают моментумы индексовMomentum strategy 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих среднихBollinger Bands 2020Подтверждение свингов Gann hi-lo с помощью ADX и стохастиковAverage Directional Index