Индикаторы и фильтры · Страница 59 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

2014Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетаповRelative Strength Index 2014Построение стохастика MESA с roofing-фильтром и фильтрами SuperSmootherStochastic oscillator 2014Диапазон lookback, двухлаговый сглаживатель и исполнения на следующем бареStochastic oscillator 2014Похожий денежный поток — это не On-Balance VolumeOn-balance volume 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger BandsBollinger Bands 2014Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширениемATR position sizing 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкцииStochastic oscillator 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 годаBollinger Bands 2014Облако Ichimoku, ширина рынка и детекция доминирующего цикла как учебный кейсIchimoku cloud 2014Скрытые сигналы трёхканальной регрессии для входов в акции и колл-опционыPattern recognition 2014Когда боковик заканчивается, заменяйте индекс относительной силы, а не его lookbackRelative Strength Index 2014Дивергенции закрытия по бегущему процентилю и тренд-фильтрыPrice-indicator divergence