Индикаторы и фильтры · Страница 38 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

2003Построение TRIX из вложенных экспоненциальных среднихTRIX 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-pathMoving average 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильностиBollinger Bands 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баровPrice-indicator divergence 2003Параметры CCI и RSI по умолчанию как соглашения о масштабированииCommodity Channel Index 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениямиRelative Strength Index 2003Построение подтверждённого трендового фильтра зигзагаTrend filter 2003Дивергенция пиков индекса товарного канала как выход после парных паттерновCommodity Channel Index 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осцилляторStochastic oscillator 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенцииRate of Change 2003Аудит издержек и капитала торгового движка Commodity Channel IndexCommodity Channel Index 2003Конструкция Fractional MACD и linear-regression-reversalMACD