Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
1995Сопоставление вертикальных спредов с уверенностью в прогнозе1995Постройте Put-call ratio для контрарианских сигналов с учётом режима1995Якоря выплаты для бычьих и медвежьих вертикальных спредов1995Отношение короткой исторической волатильности к длинной как режимный фильтр1996Рассматривайте одну опционную идею как портфельное решение с учётом режима1996Выписывание покрытого колла как дисциплина дохода и назначения1996Построение теты опциона по премии, волатильности и денежности1996Улыбки опционов как критика постоянной волатильности1996Сопоставление короткой и длинной исторической волатильности для контекста режима1996Нейтральный опционный доход в режиме богатой подразумеваемой волатильности1997Относительный ранг волатильности для оверлеев покрытого колла1997Короткий вертикальный спред с ограниченным риском как единая проверяемая процедура