Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2001Стрэддлы, стренглы и календарные спреды в контексте индексного портфеля2001Конструкция credit-spread, которая может провалиться ещё до отправки любой заявки2001Построение вертикальных дебетовых спредов с заранее заданным фильтром риск/доходность2001Архитектура страйков плоского и заострённого железного кондора2001Когда бета-хеджирование неверно считывает волатильность портфеля2001Календарные спреды как оверлеи диапазона с wing-repair2001Ремонт лонга после гэпа финансируемым колл-рейтио2001Припаркуйте одну опционную идею внутри режима подразумеваемой и исторической волатильности2002Фьючерсы на отдельные акции: выбор контракта и рамки маржи2002Построение вертикальных спредов внутри сезонных режимов волатильности2002Прошедшая скрининг позиция и стресс-тест индекса коммунальных компаний2002Контекст режима волатильности для опционных стрэддлов