Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
1997Открытый интерес опционов, пут-колл сентимент и контрарианский контекст1997Время, вероятность и подразумеваемая волатильность покрытого колла1998Вертикальные дебетные спреды при повышенной подразумеваемой волатильности1998Выбор страйка по распределению доходностей и подразумеваемой волатильности1999Доход от покрытого колла, когда подразумеваемая волатильность дешевая1999Смещение точки безубыточности на экспирации с помощью бычьего дебетового спреда2000Доход от покрытого колла и гибкость при исполнении2000Опционные премии, подразумеваемая волатильность и выплаты многоногих стратегий2000Сочетайте историческую волатильность с фильтрами отношения доходности к убытку2000Двухслойная конструкция put-call для промежуточных рыночных условий2000Проданная премия, выживаемость и границы разорения2001Фольклор expire-worthless и риск дохода от опционов