Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
1994Календарные спреды при конкурирующей заявке и подразумеваемая волатильность1994Построение почасовых решёток индексных фьючерсов по живой волатильности1994Оценка стоимости закрытия стренгла на опционах казначейских облигаций1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов1994Колл-спред even-money после гэпа стоп-лимита1994Разделяйте учётные книги опросов, пут-колл и премий до вызова режима1994Повторные значения премий опционов и четырёхзонная карта режимов1994Выбор экспирации и страйка опциона по ожидаемой стоимости1995Режимы серий дней в option-premium-ratio1995Контрсентимент и премии пут-колл вокруг крупных движений Dow1995Модифицированная конструкция волатильности для режимов на горизонте недель–месяцев1995Последовательный ремонт покрытого колла после просадки акции роста