Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
1991Построение режимных фильтров put-call по открытому интересу1991Опционные франшизы, которые ограничивают риск позиции1991Построение скоропортящегося дельта-хеджа из движений опциона1992Длинный колл с денежным рукавом как кейс option-income1992Сопоставьте действие с мнением в композитном индексе настроений1992Постройте взвешенный по активности коэффициент call-put, прежде чем читать убеждённость толпы1993Последняя котировка S&P 500 в четверг — это не расчет пятницы1993Построение фильтра режима на средней объема путов1993Зоны подразумеваемой волатильности для стрэддл-оверлеев1993Тайминг биржевых опционов как три разделимых часов1993Эквивалентные опционные стратегии как чек-лист капитала и исполнения1993Держите убыток по фьючерсу ограниченным, когда стопы не исполняются