Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
1990Когда скью волатильности — это режимы, а не ошибочные оценки1990Опционы как страховка, пока процесс не завершён1990Негибкие опционные спреды, психология и игнорируемые стопы1990Недельная волатильность диапазона как тактический фильтр режима1990Взвешенный по активности коэффициент call-put для контекста опционного режима1990Оверлеи покрытых коллов не проходят тест на гибкость, пока не переформулированы как путы и спреды1990Построение вертикальных дебетовых спредов вокруг подразумеваемой волатильности1990Синтетический опционный паритет на фьючерсах, заблокированных лимитом1990Построение согласованной исторической и подразумеваемой волатильности1991Синтетическая акция и построение выплаты защитного пута1991Построение синтетических опционных позиций с путами и спредами1991Построение activity-weighted call-put-показателя настроений