Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
1988Кредитные вертикали для умеренных движений индекса1989Лимитные исполнения вокруг справедливой стоимости опциона1989Построение коэффициента put-call, масштабированного по открытому интересу1989Доход от коротких коллов, проверенный сценарием, против направленной премии1989Построение рождественской ёлки как пятинедельная месячная процедура1989Cash-secured puts и спреды против оверлеев buy-write1989Опционная премия внутри режима волатильности1989Оценить контрарный коэффициент премий пут-колл на заданном горизонте1989Построение дельта-хеджированной книги подразумеваемой против исторической волатильности1990Стек шансов опциона после сигналов point-and-figure1990Как пробой Eurodollar 1989 года превратил дешёвую волатильность в книгу с учётом режима1990Коэффициент put/call по открытому интересу как среднесрочный оверлей настроений