Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2006Превратите диапазон поддержки и сопротивления в одну процедуру синтетического опциона2006От прибыльного длинного колла к бычьему вертикальному дебет-спреду2006Конструкция колла с учётом экспирации и автоматическое исполнение2007Разворотный колл по бабочке, когда подразумеваемая волатильность находится рядом с исторической волатильностью2007Экспирация, остаточная премия и сезонный контекст для конструирования опционов2007Аудит товарных опционов во фьючерсной книге с приоритетом роли2007Сайзинг опционов по назначению, ногам спреда и портфельной марже2007Незахеджированный опционный доход с объёмом и среднесрочным трендом2007Индексный пут как страховка с франшизой для активной книги акций2007Конструкция стрэддла против стрэнгла и кассовый аудит дебетового спреда2007Покрытые коллы и обеспеченные деньгами путы как один режим дохода2007Опционный арбитраж как задача конструирования шести раскладок