Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2005Консервативная продажа опционов после проверки климата и структуры2005Выплаты экзотических опционов за рамками ванильной премии2005График промежуточного результата — это допущение о режиме волатильности2005Два шлюза для выбора опционной структуры: режим, чек-лист, затем геометрия страйков2005Построение кредитных спредов с учётом стиля исполнения и подразумеваемой волатильности2005Построение collar и backspread как задача парного подбора2005Нейтральные опционные спреды из стрэддлов с крыльями2005Покрытие коротких опционов через календарные спреды, роллы и экспирацию2006Экспирация календарного спреда, назначение и временной перекос2006Защитный коллар, чистая дельта и подразумеваемая волатильность2006Коллы в деньгах как ограниченное синтетическое плечо2006Событийные премии, смещение стрэддла и спреды с хеджем волатильности