Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2007Историческая компрессия и implied slope как карта режима фьючерсов2008Построение опционного спреда с ограниченным риском на основе волатильности и дельты2008Размер защитного пута при несостоятельности брокера2008Конструкция длинного стрэддла вокруг подразумеваемой волатильности и экспирации2008Неиспользованные дни в стрэддле с коротким удержанием всё равно заложены в цену2008Коллар против бычьего колл-спреда: капитал и запас акций2008Опционные спреды, ментальные стопы и режимы волатильности2008Построение бычьего пут-спреда при повышенной подразумеваемой волатильности2008Хеджирование короткого микса опционов KOSPI 200 по дельте и веге2008Доходные спреды с приоритетом горизонта и волатильность недели экспирации2008Опционные греки как проверки конструирования до стратегии2008Ранжирование путов в деньгах по безубытку, а не по самой дешёвой премии