Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2006Согласование индексной волатильности, скивы и построение бабочки2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами2006Нефтяные прокси, режимы волатильности и оверлеи с ограничением2006Оценка последовательных покрытых коллов в разных рыночных режимах2006Кредитная конструкция синтетического длинного колла через фьючерсы и длинный пут2006Дебетные пут-спреды внутри режимов put-call2006Удвоение подразумеваемой волатильности как сигнал товарного режима2006Implied volatility после спокойных рынков: кейс 2006 года2006Аудит индексных входов волатильности в исследованиях дохода от коллов2006Построение опционной экспозиции на металл через прокси добывающих компаний и подразумеваемую волатильность2006Построение стрэддла и стренгла на неделе события с остаточной дельтой2006Исполнение кредитного спреда из коллов, остаточная премия и распад к экспирации