Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2007Когда опционный доход игнорирует implied-volatility-range и ликвидность2007Краткосрочное конструирование коллов в режимах волатильности2007Переписывание календарей и железных кондоров при смене режимов волатильности2007Сочетание оверлея double-diagonal с доходной бабочкой2007Семь ошибок с опционами в премии, экспирации и подразумеваемой волатильности2007Cash-secured put, риск исполнения и оверлеи после входа2007Корректировка длинного колла через синтетический стрэддл2007Проценты как фильтр размера позиции по акциям в колларе2007Секторные хеджи путами, автоматическое исполнение и пин-риск2007Построение вертикального дебетового спреда из кодов и премий2007Ранжирование коротких опционов по премии, марже, времени и дельте2007Критика календарных спредов, когда развороты перехлёстывают