Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2018Построение короткосрочных лонг-путов вокруг недельной экспирации2018Четыре решения перед защитным путом портфеля2018Защитный пут как заранее оплаченный бюджет убытка2018Тест математического ожидания для вертикальных опционных спредов2018Годовая волатильность как фон для опционных сделок короткого горизонта2018Вертикальный дебетовый спред с неравными ногами как замена акций2018Защитный коллар как бюджет событийного риска2018Инкрементальное хеджирование производителя с помощью путов и риск-реверсалов2018Частичные оверлеи покрытого колла на целях, сопротивлении и богатой волатильности2018Почему опционные кривые риска не приносят тету2018Построение режимно-осознанных опционных книг из нетто-греков2018Календарные спреды как сделки в режиме диапазона и волатильности