Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2017Терпеливый доход на шорт-волатильности как письменная процедура2017Баттерфляй-спреды ниже денег, размер которых задаётся режимом волатильности2017Часы торгов, пороги капитала и маржа стрэнгла на опционах emini S&P2017Построение short guts для опционного дохода от распада премии2017Финансирование колл-спреда встречным пут-спредом2017Подразумеваемая и реализованная волатильность в учебном кейсе стрэддла2017Пин-риск как проблема исполнения в день экспирации2017Смена листинга фьючерсов на индекс малой капитализации как контрольная точка по марже и опционам2017Двусторонний новостной стрэддл как задача исполнения и ограничения риска2017Опционная конструкция после просадки новой бумаги2017Недельные кэш-секьюред путы, отфильтрованные внутридневными стохастическими полосами2017Call-ratio overlay против усреднения вниз по убыточной акции