Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2017Спокойная подразумеваемая волатильность как аудит режима2017Доход по покрытому коллу на фьючерсах как одна проверяемая процедура2017Покрытым коллам при низкой волатильности нужен реальный буфер премии2017Контанго, керри и выбор контракта во фьючерсах на волатильность фондового индекса2018Построение страйков опционов из внутренней стоимости и временной премии2018Подразумеваемая волатильность как ориентир конструкции опционной премии2018Недельный нисходящий тренд равновесного индекса как общий шлюз для премии VIX и обеспечения пута2018Далёкие вне денег кэш-секьюред путы как доход и вход2018Выбор контракта фьючерсов на биткоин, процентная маржа и календарные спреды2018Построение хеджей и дохода с приоритетом цели2018Замените фьючерсные стопы краткосрочными длинными путами2018Бюджет риска кредитного спреда за пределами поддержки