Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2019Модидор с неравными крыльями как один лимитный пакет2019Оптимизация опционной стратегии за рамками пиковой прибыли2019Построение Black-Scholes из баланса покрытого колла2019Пут-бабочка против длинного пута при всплеске волатильности2019Конструкция limited-risk reversal2019Ложный пробой как постановка для пут-бабочки вне денег2019Опционы на акции, индексы и фьючерсы как фильтр капитала и экспирации2019Построение опционной лестницы для финансируемых вертикальных дебетов2020Продажа покрытых коллов против календарного колл-диагоналя2020Страйки вне денег как дельта-бюджет для синтетических фьючерсов2020Короткий iron condor — это заявление о режиме диапазона на горизонте от недель до месяцев2020Сценарный хедж путами на SPY: бабочка против длинного пута