Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2016Cash-secured puts при экстремальной подразумеваемой волатильности2016Доход cash-secured put, исполнение и reward-to-risk2016Диапазонный режим золотого ETF как потолок короткого колла, пол пута и короткий стрэнгл2016Option income на золоте как задача определения размера маржи2016Экспирации опционов в будние дни как оверлей тайминга катализатора2017Однодневная волатильность отчётности, ratio-спреды и бабочки2017Построение выплат пут-бабочки по подразумеваемому движению и премии2017Сезонное энергетическое окно с коллом заранее заданного риска2017Перекрывающиеся кондоры и окна экспирации2017Построение ступенчатой книги broken-wing butterfly2017Построение опционной книги из подразумеваемой волатильности, исторической волатильности и премии2017Дивергенция стохастика как кейс опционов с ограниченной выплатой