Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2015Дебетовый колл-спред с ограниченным риском на рабочем листе медицинского страховщика2015Опционы с близкой экспирацией на фьючерсы нового урожая зерна2015Тезис по природному газу: отставание ETF против дебетового колл-спреда2015Тихий диапазон золотого ETF как трёхслойная учебная задача2015Постройте именной оверлей страха перед коротким стрэнплом2015Перекупленный технологический индекс: длинный пут через инверсный прокси2016Изоляция подразумеваемой волатильности с помощью дельта-нейтральной опционной книги дохода2016Предоплаченные опционные спреды, которые ограничивают риск и прибыль диапазонного дня2016Непрерывные индексные хеджи не проходят годовой тест издержек2016Финансируемые защитные путы, потолки роста и тайминг хеджа2016Оверлей VIX как три наложенных ограничения2016Кейс календарного спреда VIX после всплеска волатильности 2015 года