Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2014Месячное построение buy-write со светофорными выходами2014Долгосрочные против ближних коллов как режим волатильности2015Фильтрация ликвидности товарных опционов по спреду, а не по открытому интересу2015Дневной скив имплицитной волатильности как портфельный бенчмарк2015Годовые покрытые коллы at-the-money на дивидендную корзину2015Аудит оверлеев восстановления buy-write относительно разрывов в ценообразовании и сценариях2015Оценка концентрированных победителей через волатильность и премии опционов2015Подразумеваемая волатильность, стреддлы и премиально-взвешенный пут-колл как контекст рыночного режима2015Продажа далеко вне денег товарной опционной премии как случай прощающего тайминга2015Построение планов касания на основе modified true range2015Восстановите шаблон скью волатильности по размеру и наклону2015Хеджи неполного лота мини-опционами против подразумеваемой волатильности