Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2013Золото после апрельского обвала: инструменты option-spread и хедж через long-put2013Валютные опционные площадки как кейс по стрэддлу и хеджу2013Iron condors, butterflies и стопы как единый бюджет риска2014Покрытые коллы на годовом горизонте по рангам доходности Dow2014Пятничная экспирация как лаборатория недельного butterfly и iron condor2014Барьер премии лонг-стрэнгла и событийная волатильность2014Недельные корректировки опционного дохода с железными кондорами и баттерфляями2014Статический iron condor — это оверлей режима рынка, а не фильтр ожидаемой стоимости2014Сезонные нефтяные коллы на отслеживающем фонде и энергетической акции2014Конструирование коротких стрэнглов как диапазонного дохода во фьючерсных опционах2014Фьючерсные стрэнглы из парных стопов ломаются на ложных пробоях2014Еженедельный доход от покрытых коллов и тест удержания до экспирации