Исследовательский метод
Hedging strategy
Hedging strategy — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Граф1
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Pairs trading4 разбора
В разборах архива24 из 34 разбора
1982Хеджи, управляемые по базису, и субституты связанных рынков1990Опционы как страховка, пока процесс не завершён1990Построение справедливой стоимости индексных фьючерсов из cash-and-carry1996Ценово-взвешенный технологический индекс как хедж и прокси сектора2001Ремонт лонга после гэпа финансируемым колл-рейтио2002Внутридневные отраслевые пары, хеджируемые как один спред2002Фьючерсы на отдельные акции как оверлей по месяцу, марже и хеджу2004Биржевые фьючерсы на волатильность как хедж волатильности портфеля2006Индивидуальные товарные хеджи для портфелей облигаций и акций2007Пары, хеджи, исчезающие биды и стоимость ликвидности2007Использование капитала для овернайт-пар и хедж-слоёв2007Аукционы открытия, лимитные конверты и овернайт-хеджи2008Двухгейтовый межрыночный тест хеджей на медвежьем рынке акций2010Размер резервов для кондоров и слоёв пар2010Фьючерсы на золото после крупного отката: кластерный риск и тайминг хеджа2011Частичные товарные хеджи, сезонное время и опционный доход2011Акции, привязанные к сырью, — это обёртка, performance-bond и задача проектирования хеджа2012Хеджирование открытого бычьего вертикального спреда2012Постройте книгу правил хеджа на две и на три пары2014Стресс-пары акции и SPY со ступенчатым индексным хеджем2015Годовые покрытые коллы at-the-money на дивидендную корзину2015Хеджи в середине сделки для дивидендных пар и market-neutral-swing2015Неиспользованный хедж парного актива после входа в пару, квалифицированного ATR2015Парный хедж, чтобы удержать рабочую идею сквозь шум
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.