Исследовательский метод
Pairs trading
Pairs trading — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Opening auction strategy4 разбора
Часто разбирают вместе
Hedging strategy4 разбора
В разборах архива24 из 70 разборов
1994Оценка полос rsi-ratio на связанном валютном спреде1996Индексные спред-пары с сезонными фильтрами и лимитными заявками1999Качественные рукава одинаковой срочности из кредитного туннеля2001Построение парных спредов с триггерами по z-score2001Фильтры displayed-size при исполнении индексных акций на нескольких площадках2001Контроль над капиталом в процессе принятия решений трейдером2002Внутридневные отраслевые пары, хеджируемые как один спред2002Ордера opening-only, выставленные стопы и бумажные исполнения как полноценные правила2002Односессионная парная книга с конвертом волатильности, зафиксированным утром2003Заявки market-at-close, остаточный размер imbalance и открытие пар на ex-dividend2004Три фильтра после закрытия в парной процедуре на двух корзинах2004Конверты аукциона открытия и пары-костыли2004Правила входа в overnight-сессию после регулярных часов2005Построение парных сделок со спредами, скорректированными на капитализацию2005Полосы pair-bias и приоритет opening-print2005Последовательное исполнение пар с liquidity leans2006Право на исполнение, hybrid-routing и pairs-sequencing2007Пары, хеджи, исчезающие биды и стоимость ликвидности2007Построение pair-spread как одного проверяемого инструмента2007Гибридные свипы ленты, pairs-with-triggers и fair-value cash-and-carry2007Использование капитала для овернайт-пар и хедж-слоёв2007Аукционы открытия, лимитные конверты и овернайт-хеджи2008Кейс чек-листной работы на аукционе открытия и в парах2008Двое часов на публичном пересмотре состава индекса малой капитализации
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.