Butterfly spread · TradersWeek

Skip to main content

Результат: Классификация рыночного режима
Данные: Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights
Горизонт: Weeks to months
Лучшее применение: Put a single trade into a diversified or regime-aware context.

Вход: Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights.
Выход: market-regime.
Граница применения: Put a single trade into a diversified or regime-aware context.

Архив

Где разбирают этот метод

В разборах архива24 из 29 разборов

2001Построение butterfly-spread от недельного импульса к дневному DВолны и пропорции 2003Задайте бабочку как одну процедуру диапазонаОпционы и волатильность 2006Согласование индексной волатильности, скивы и построение бабочкиОпционы и волатильность 2006Нефтяные прокси, режимы волатильности и оверлеи с ограничениемОпционы и волатильность 2007Сочетание оверлея double-diagonal с доходной бабочкойОпционы и волатильность 2008Диапазонная дебетовая бабочка против железной кредитнойОпционы и волатильность 2008Построение payoff iron butterfly на волатильной нефтиОпционы и волатильность 2008Заранее спланированные выходы из баттерфляя со стопами и скейл-аутамиОпционы и волатильность 2010Построение направленных баттерфляй-спредов вне денегОпционы и волатильность 2010Модифицированные бабочки и календарные спреды в дорогих бумагахОпционы и волатильность 2011Broken-wing put butterfly: кредит, вега и исполнениеОпционы и волатильность 2011Корректировки бабочки и коллара в середине жизни позиции в диапазоне и на коррекцииОпционы и волатильность 2011Железный баттерфляй как упакованные стрэддл и стренглОпционы и волатильность 2012Размер длинного баттерфляя при досрочном исполнении и длинного опциона по гаммеОпционы и волатильность 2013Колл-баттерфляй на живой скот — это иной объект риска, чем голый коллОпционы и волатильность 2013Iron condors, butterflies и стопы как единый бюджет рискаОпционы и волатильность 2014Пятничная экспирация как лаборатория недельного butterfly и iron condorОпционы и волатильность 2014Недельные корректировки опционного дохода с железными кондорами и баттерфляямиОпционы и волатильность 2017Однодневная волатильность отчётности, ratio-спреды и бабочкиОпционы и волатильность 2017Построение выплат пут-бабочки по подразумеваемому движению и премииОпционы и волатильность 2017Построение ступенчатой книги broken-wing butterflyОпционы и волатильность 2017Терпеливый доход на шорт-волатильности как письменная процедураОпционы и волатильность 2017Баттерфляй-спреды ниже денег, размер которых задаётся режимом волатильностиОпционы и волатильность 2018Почему кривые риска опционов первого дня неверно читают тету, календари и бабочкиОпционы и волатильность

Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.