Совместное построение канала с тренд-фильтром и стоп-лосс ордерами

От канала к совместной процедуре

Архив строит ценовой канал, а затем записывает тренд-фильтр, стоп-лосс ордер и оптимизацию системы внутри одной тестовой процедуры.

Как строится канал

Канал можно построить по центральной линии линейной регрессии плюс наибольшие отклонения выше и ниже этой линии. Входным рядом может быть цена закрытия, типичная цена или середина диапазона high-low.

Разрешение от наклона

Знак наклона регрессии может служить тренд-фильтром, который разрешает длинную позицию при положительном наклоне и короткую при отрицательном.

Стоп на границе канала

Закрытие за противоположной полосой может закрыть позицию до того, как сам наклон развернётся, ставя границу убытка на краю канала. Эта граница и есть стоп-лосс ордер в данном процессе.

Одна процедура для входа, выхода и воздержания

Правила «наклон как тренд», пробоя полосы и внутриполосные правила можно выбирать как альтернативные наборы правил внутри одной тестовой процедуры, охватывающей вход, выход и воздержание. Эта совместная запись и есть оптимизация системы.

Общее пространство поиска может включать окна регрессии от 20 до 150 наблюдений и, для внутриполосных сделок, зоны покупки и продажи от 5% до 50% ширины канала.

Внутриполосные входы могут требовать согласия наклона со сделкой, а выходы срабатывают в противоположной зоне или при смене знака наклона.

Экспозиция, тайминг и робастность

Фьючерсную экспозицию можно задать как фиксированный номинал, делённый на 20-дневный средний истинный диапазон, умноженный на стоимость пункта контракта, так что дистанция стопа и размер задаются до входа.

Усреднение по каждому протестированному окну, а не сохранение только одной лучшей ячейки, можно использовать как проверку робастности всей процедуры.

Тесты на акциях можно ограничить только лонг-входами на следующем открытии, тогда как тесты на фьючерсах могут допускать оба направления на текущем закрытии.