Skip to main content
Дорожка System optimization
5 / 23
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1988выпуск C071

Циклируйте входы правил, пока поиск параметров не остановится

Многопараметрический поиск может оценить стартовый набор входов правил, по очереди варьировать каждый вход и остановиться, когда очередной цикл оставляет все значения без изменений. Однопараметрический поиск может шагать, пока оценка улучшается, затем развернуться с уменьшающимся шагом, пока шаг не станет достаточно малым для остановки.

  • Многопараметрический поиск может начаться с заданного пользователем набора входов правил, оценить эту стартовую комбинацию на историческом файле котировок и варьировать первый параметр, пока не будет найдено предпочтительное значение.
  • После того как каждый оставшийся параметр по очереди варьирован, цикл параметров возвращается к первому входу и повторяется, пока очередной цикл не оставит все параметры без изменений.
  • Однопараметрический поиск может сдвигать значение, пока оценка улучшается, затем развернуться и применять уменьшающийся шаг после того, как оценка перестала улучшаться.
  • Остановка поиска достигается, когда дальнейшие циклы оставляют все параметры без изменений или когда шаг однопараметрического поиска становится достаточно малым для остановки.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаSystem optimization131 разбор

Начните с оценённого набора входов правил

Мотивирующий проектный случай — комбинация из десяти торговых параметров, оценённая на восьмилетнем файле котировок. Эти числовые значения образуют один набор входов правил: они совместно определяют поведение входа, выхода и воздержания для одной проверяемой процедуры.

Многопараметрический поиск может начаться с заданного пользователем набора входов правил. Эта стартовая комбинация оценивается на историческом файле котировок. Затем первый параметр варьируется, пока не будет найдено предпочтительное значение.

Повторяйте цикл параметров, пока ни один из входов не изменится

После того как первый параметр установлен, каждый оставшийся параметр можно по очереди варьировать, пока остальные остаются фиксированными. Затем процедура возвращается к первому параметру и повторяет цикл.

Многопараметрический поиск можно считать завершённым, когда очередной цикл оставляет все значения параметров без изменений. Этот неизменный проход и есть остановка поиска.

Уменьшайте шаг, когда оценка ухудшается

Однопараметрический поиск может оценить текущее значение, затем сдвигать это значение на шаг, пока оценка улучшается. Когда оценка перестаёт улучшаться, поиск разворачивается и использует вдвое меньший шаг.

Уполовинивание шага при каждом развороте позволяет однопараметрическому поиску остановиться, когда размер шага становится достаточно малым. Этот сжавшийся шаг — другая форма остановки поиска.

Считайте проходы оценки по файлу котировок

Приведённый разбор потребовал десять оценок, чтобы найти одно значение параметра. Повторные оценки означали только семь полных проходов по файлу котировок.

Эти семь проходов оценки зафиксировали целочисленное значение параметра 27.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
5 из 23 в дорожке «System optimization»
19901-8 с.Дальше про «System optimization»Split-sample тесты для сеток стохастических параметровGang-size и lookback можно зафиксировать как выборы primary-parameter до того, как задан какой-либо торговый план.
Все разборы дорожки · 23 разбора
  1. 1984Оценка механических систем за рамками чистой прибыли
  2. 1987Механическим системам нужно больше, чем красивые графики
  3. 1987Оценка скользящих средних и RSI серебра по правилу скоринга
  4. 1988Простые системы важнее оптимизированной сложности
  5. 1988Циклируйте входы правил, пока поиск параметров не остановится
  6. 1990Split-sample тесты для сеток стохастических параметров
  7. 1993Построение торговой системы из четырёх подсистем
  8. 1993Рандомизированные ценовые траектории для параметров системы на акциях
  9. 1994Механический тайминг с проверками вне выборки и фильтром
  10. 1995Оценка асимметричных торговых правил процентного разворота
  11. 1996Оценка дневной процедуры тайминга по силе объёма и новым максимумам и минимумам
  12. 1997Проектирование внутридневной системы на правилах с генетическим поиском
  13. 1997Эволюция систем из трёх правил с генетическими шаблонами
  14. 1997Проверьте холд-аут и экспозицию до подогнанных входов
  15. 2001Внутренние веса — часть свечного сигнала
  16. 2003Механические краткосрочные правила для ралли, чувствительных к новостям
  17. 2004Построение полосы как проверяемая торговая процедура
  18. 2006Послойная автоматизация дневной сессии: от брекетов к правилам
  19. 2006Почему механические правила нужно перенастраивать под каждую бумагу
  20. 2006Прогнозу следующего бара по линейной регрессии нужен подбираемый порог
  21. 2015Сконструируйте правила если-то, затем проведите бэктест и оптимизацию
  22. 2015Проектирование механической системы как критика дискреции
  23. 2025Совместное построение канала с тренд-фильтром и стоп-лосс ордерами
По областиПроектирование систем203 разбораПо году1988116 разборов
Все 131 разбор с записью «System optimization»
Тоже про «System optimization»5 разборов
1984Оценка механических систем за рамками чистой прибыли1986Степени свободы в оптимизации торговой системы1987Оценка скользящих средних и RSI серебра по правилу скоринга1987Механическим системам нужно больше, чем красивые графики1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации