Построение Hilbert-сквелч вентиля доминирующего цикла

Начните со спектрального измерителя периода

Спектральный анализ в этой конструкции означает восстановление меняющейся во времени длины цикла по синфазной и квадратурной составляющим упорядоченного ценового ряда, а не по осциллятору с фиксированным lookback.

Доминирующий цикл — это длина в барах, которую даёт накопление последовательных приращений фазы до завершения одного полного оборота.

Входом по умолчанию для выделения синфазной и квадратурной составляющих служит средняя цена, равная среднему максимума и минимума каждого бара.

Сформируйте фазовый угол по синфазной и квадратурной составляющим

Синфазная составляющая — это рекурсивно сглаженная чётно-симметричная компонента, взятая из лаговых разностей средней цены.

Квадратурная составляющая — это рекурсивно сглаженная нечётно-симметричная парная компонента, которая вместе с синфазной образует фазовый угол.

Эти составляющие переводятся в фазовый угол через арктангенс, а правила квадрантов разворачивают этот арктангенс в фазовый отсчёт на 360 градусов.

Накапливайте усечённые приращения до периода

Последовательные изменения фазы корректируются на переход через границу и затем усекаются так, чтобы каждое приращение оставалось между 1 и 60 градусами.

Мгновенный период — это lookback-счёт, при котором усечённые приращения фазы впервые суммируются до полного круга. В архивном рабочем процессе это число баров, при котором приращения впервые накапливаются до 360 градусов; поиск ведётся по окну до 40 приращений, и значение берётся до необязательного сглаживания.

Отсутствующая мгновенная оценка заменяется предыдущим значением, а публикуемый период равен 0.25 новой оценки плюс 0.75 предыдущего сглаженного периода.

Установите порог сквелча

Порог сквелча по умолчанию, равный 20, помечает бары, у которых сглаженный период короче этого порога.

Порог сквелча — это минимальный принимаемый период. Показания короче этого порога рассматриваются как отдельный режим, отличный от режима цикла.

Реализации используют эту проверку периода относительно порога, чтобы пометить бары как режим тренда или режим цикла. Режим тренда — это флаг режима, когда сглаженный период ниже порога сквелча. Режим цикла — это флаг режима, когда сглаженный период равен порогу сквелча или выше него.

Подайте на отображение или на вход последующей модели

Условие «ниже порога» отображается как подсветка на графике или перекодируется в поток 1/0, чтобы одна и та же конструкция могла питать отображение или вход последующей модели.