2008выпуск C111-3
Наслоение циклического гейта средней полосы на трендовый фильтр с короткой памятью
Трёхслойная конструкция, в которой аттрактор с короткой памятью номинирует неустойчивые точки разворота, трендовый фильтр открывает или удерживает позицию, а спектральный анализ превращает экстремумы цикла средней длины в явное правило оставаться в стороне.
- Состояние-аттрактор трактует цену как результат спроса и предложения, поэтому объём и открытый интерес обязательны как входы; если централизованный ряд отсутствует во внебиржевой торговле валютой, используется открытый интерес связанного фьючерсного контракта.
- Неустойчивые положения среди пяти точек равновесия лишь номинируют точки разворота. Полоса решения, ограниченная интервалом [-1, 1], разрешает покупку в [0.6, 1] или продажу в [-0.6, -1], а правило следующего открытия откладывает действие.
- Поскольку аттрактор трактуется как обладающий короткой памятью, трендовый фильтр подтверждает, удерживает или останавливает сделку, а стоп по десятидневной волатильности закрывает движение, на которое слой состояния не успевает отреагировать.
- Спектральный анализ отбрасывает циклы короче 10 дней и длиннее 40 дней, чтобы экстремумы доминирующего цикла, считанные по гауссовой шкале, стали явным выходом на следующем открытии.
Как слои делят работу
Конструкция разделяет три задачи, а не сводит их к одному смешанному прочтению цены. Состояние-аттрактор короткого горизонта лишь номинирует неустойчивые точки разворота. Трендовый фильтр затем может открыть или удержать позицию либо прекратить торговлю. Спектральный анализ выделяет полосу средней длины, чтобы экстремумы доминирующего цикла читались как триггер остановки и выхода.
Архив описывает этот исторический рабочий процесс. Предметом изучения здесь является именно наслоение, а не утверждение, что какой-либо отдельный слой самодостаточен.
Спрос, предложение и состояние-аттрактор
Построенное состояние трактует цену как результат спроса и предложения, поэтому ряды объёма и открытого интереса обязательны как входы, а не спецификация только по цене. Когда централизованный открытый интерес недоступен во внебиржевой торговле валютой, конструкция подставляет открытый интерес связанного фьючерсного контракта.
Слой короткого горизонта — это связанная дифференциальная система по цене, объёму и открытому интересу. Его аттрактор описывается пятью точками равновесия. Неустойчивые положения на этом аттракторе используются как кандидаты в точки разворота. Состояние-аттрактор отмечает эти кандидатские положения до того, как сработает трендовый фильтр.
Разрешение, момент входа и защитный стоп
Инициация или ролловер допускаются полосой решения — нормированной функцией решения, ограниченной интервалом [-1, 1]. Покупка разрешена в [0.6, 1], продажа — в [-0.6, -1]. По правилу следующего открытия это действие совершается на открытии следующей сессии.
Стоп по десятидневной волатильности калибруется по волатильности последних 10 дней. Он рассчитан на необычно большое движение, на которое слой состояния не успевает отреагировать.
Трендовый фильтр после состояния с короткой памятью
Поскольку слой аттрактора трактуется как обладающий короткой памятью, добавляется цифровой трендовый фильтр. Трендовый фильтр подтверждает или удерживает позицию после того, как состояние короткого горизонта отмечает неустойчивость. Он также решает, когда торговлю следует остановить.
В этом стеке состояние-аттрактор не ведёт книгу позиций самостоятельно. Номинация неустойчивого положения, разрешение внутри полосы решения и последующий выбор подтвердить или остановить остаются отдельными шагами.
Накопленная прибыль USD/CHF по 42 сделкам определения тренда
Размер позиции в журнале сделок не всегда в точности равен 100000 плюс предыдущая сумма; ряд использует напечатанную накопленную прибыль, а не капитал, восстановленный по размеру позиции. Даты — первая указанная сессия каждой сделки.
Полоса средней длины и циклический выход
Спектральный анализ применяется к упорядоченному потоку цен, отбрасывая циклы длиннее 40 дней и короче 10 дней. Спецификация использует затухание в полосе задерживания -40 dB и пульсацию в полосе пропускания 0.08, что оставляет активный цикл средней длины.
Детектирование доминирующего цикла считывает экстремумы этого активного цикла в гауссовой полосе от одного до двух стандартных отклонений. Если экстремум приходится на закрытие, позиция закрывается на следующем открытии. Эти экстремумы, считанные по гауссовой шкале, являются триггером остановки и выхода, и правило следующего открытия применяется как к этому выходу, так и ко входу.
Все разборы дорожки · 21 разбор
- 1982Построение трендовых фильтров на скользящих средних, начиная со спектра
- 1990Вопросы толпы, которые переключают циклические режимы
- 1993Антитетические близнецы для компенсации смещения прогноза, связанного с началом отсчёта
- 1994Построение частотной характеристики по каскаду из трёх фильтров
- 1994Стендовая проверка сглаживателей по фазе и мощности цикла
- 1995Построение минимальных торгуемых циклов из спектрального шума
- 1995Спектральные пределы випсау для средней, пересекающей цену
- 1996Построение рыночной фазы из компонент dominant-cycle
- 2000Построение Hilbert-сквелч вентиля доминирующего цикла
- 2007Когда циклический режим не срабатывает: режимные гейты для спектральных сделок
- 2008Построение прогнозных базовых линий сингулярного спектра
- 2008Наслоение циклического гейта средней полосы на трендовый фильтр с короткой памятью
- 2011Инженерное спектральное обнаружение циклов и гармония скользящих средних
- 2011Оценка фиксированных осцилляторов относительно подвижного доминантного цикла
- 2011Чек-лист построения синусоиды доминирующего цикла
- 2012Сборка тепловой карты режима рынка из последовательных полосовых фильтров
- 2012Адаптивное выявление тренда по спектрам доминантного цикла
- 2015Построение ценовых траекторий из циклов и поддержки
- 2018Форма распределения осциллятора для фильтров возврата к среднему
- 2020Построение цикла по косинусной корреляции и трендового фильтра на фазоре
- 2020Построение движка рыночного состояния на основе корреляционного цикла