Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2008Корректировка дельты ratio write при росте ленты2008Опционный доход, критически разобранный через волатильность и экспирацию2008Заранее спланированные выходы из баттерфляя со стопами и скейл-аутами2008Роллирование защитного коллара и вход в стрэддл при экстремальной волатильности2008Лимитные и рыночные заявки для товарного опционного спреда2008Товарные кредитные спреды вне денег в режиме волатильности2010Критика event-priced стрэддлов и pin-risk на экспирации2010Размещение опционного стрэнгла в рыночном режиме 2010 года2010Delta hedging как контекст, а не покрытие2010Размер резервов для кондоров и слоёв пар2010Построение опционных оверлеев для бета-скорректированных портфелей2010Диапазон iron condor, волатильность и диверсификация