Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2010Collar-оверлеи без верхней границы и short-календари на неделе отчетности2010Доход от iron condor в боковом режиме2010Конструкция short-strangle из диапазона, волатильности и премии2011Траектория стоимости вертикального дебета, волатильность, ликвидность и выходы через бокс2011Пятидневная продажа опциона на казначейские облигации как выбор рыночного режима2011Защитные коллары и покрытые коллы после шока волатильности2011Дешёвые длинные коллы и котировки дебетовых вертикалей в деньгах2011Covered call writing как доходное удержание или оборот buy-write2011Выходы из длинного колла, режимы волатильности и исполнение спреда2011Проверки горизонта для Covered call writing, risk-reward ratio и Relative Strength Index2011Разрывы сессионного доступа, исполнение на экспирации и покрытие спредом2011Частичные товарные хеджи, сезонное время и опционный доход