Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2010Равная и неравная геометрия страйков в четырёхногой кредитной книге2010Построение вертикали как процедура с ограниченным риском2010Оверлеи индексных кондоров и ремонт дельты2010Дешёвая подразумеваемая волатильность дальнего месяца — вопрос режима, а не правило покупки2010Сопоставленные стрэддлы на индексных прокси с плечом и без плеча2010Маржин-колл как задача бюджетирования нетто-дельты2010Назначение по календарному спреду как смена режима волатильности2010Конусы волатильности с датами экспирации как портфельный контекст2010Построение направленных баттерфляй-спредов вне денег2010Модифицированные бабочки и календарные спреды в дорогих бумагах2010Ремонт убыточного лонга без новых денег2010Подразумеваемая волатильность как лаборатория рыночного режима May 2010 для S&P 500