Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2004Размещённая маржа как дефицитный ресурс продажи опционов на доход2004Построение календарного спреда на одном страйке, доход от распада и фильтры счёта2004Построение долларово-взвешенного Put-call ratio2004Кросс-индексные индикаторы волатильности как карта режима премий2004Конструирование защитных колларов и чтение дешёвых премий2004Построение синтетических коллов и путов с акцией2004Построение опционного стрэддла по исторической и подразумеваемой волатильности2004Исполнение индексных опционов через экспирацию и контекст волатильности2004Построение оверлея индексных опционов с дивидендными премиями и открытым интересом2004Дельта-нейтральные опционы как портфельное страхование с учётом режима2004Биржевые фьючерсы на волатильность как хедж волатильности портфеля2004Защитный коллар, выходы из стрэддла и расчёт по индексу