Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2004Премия подразумеваемой волатильности на индексах ставок2004Выходы из кредитного спреда, подразумеваемая волатильность и сетки страйков2004Expiration-loss позднего цикла и скив как режимный контекст2004Календарные спреды в диапазоне и заранее заданные выходы2005Предложение покрытых коллов, кэш-секьюред путы и справедливая стоимость конверсии2005Построение вертикальных спредов внутри режимов волатильности2005Подразумеваемая волатильность и ценовая дивергенция как фильтр режима сентимента2005Прочитайте режим подразумеваемой волатильности до исполнения по календарному спреду2005Критика пут-спредов в сравнении с прямой покупкой путов2005График цен путов рядом с пробоем акции2005Закрытие опционных спредов лимитными или рыночными заявками2005Построение календарей и стрэддлов вокруг подразумеваемой волатильности