Исследовательский метод
Volume-weighted average price
Volume-weighted average price — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Order book, spread, volume, auction and trading costs
- Горизонт
- Seconds to the order life cycle
- Лучшее применение
- Choose an executable order and account for implementation cost.
- Вход: Order book, spread, volume, auction and trading costs.
- Выход: filter.
- Граница применения: Choose an executable order and account for implementation cost.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива21 разбор
2000Средневзвешенная по объёму цена как базовая линия для построения индикатора2001Построение поддержки и сопротивления VWAP из накопленного объёма2001Построение эластичной объёмно-взвешенной средней и полос волатильности2001Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя из окна по числу акций2004Столбцовые средние, взвешенные по объёму, и пересечения на графиках крестики-нолики2004Последний час как стек принудительных исполнений2004Сессионная средневзвешенная по объему цена для выставления лимитных заявок и листинговой маршрутизации2006Глубина стакана и пассивный поток для исполнения2008Постройте VWAP от точки запуска как фильтры поддержки и сопротивления2008Построение кривых MIDAS от якорной средневзвешенной по объёму цены2014Построение канала объёмной ёмкости из боковой базы2014Маршрутизация ордеров на рабочей станции, VWAP и сессионные фильтры2015Построение фильтров ценовой гравитации и оборота фри-флоата2015Построение четырехстадийных циклов с якорным VWAP2017Построение объёмно-взвешенного пересечения и пробоя как единого набора свинг-правил2017Построение пересечения объёмно-взвешенной скользящей средней2017Построение карт якорной средневзвешенной по объёму цены для видимых толпе издержек исполнения2018Тепловые карты стакана, VWAP и поток заявок для исполнения2018Построение фьючерсных роллов до дня первого уведомления2019Оцените механическую фьючерсную систему как одну процедуру2020Каждый отскок — фальсифицируемый тест режима
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.