Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2020Cash-secured put как оверлей краш-режима2020Кэш-секьюрд путы на всплеске подразумеваемой волатильности 2020 года2020Риск досрочного исполнения коротких коллов из-за дивидендов2020Конструкция колл-бабочки с ограниченным риском на волатильной нефти2020Построение позиционных collar вокруг непроданных позиций2020Бюджет убытка защитного пута по страйку и тенору2020Опционные спреды custom-delta для фьючерсной книги, запертой ценовым лимитом2020Недельный колл против бычьего пут-вертикала: компромиссы премии2020Долгосрочный call ratio backspread с подразумеваемой волатильностью как одна процедура2020Комбинирование вертикальных дебетовых спредов на продукте волатильности2020Построение бычьих дебетовых колл-спредов в деньгах против вне денег2020Подбор размера защитных путов с помощью микро-индексных опционов