Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
2011Конструкция недельного тенора опционов и драйверы премии2011Broken-wing put butterfly: кредит, вега и исполнение2011Выборочная дисперсия как проверка контекста для идей на диапазон и стреддл2011Последовательность вертикалей, стрэддлов и календарей как тестов конструкции2011Площадки валютных опционов, спреды, клиринг и стоимость премии2011Фазы цикла put-call ratio для контекста индекса2011Корректировки бабочки и коллара в середине жизни позиции в диапазоне и на коррекции2011Железный баттерфляй как упакованные стрэддл и стренгл2011Режимный контекст Put-call ratio с подтверждением осциллятором и полосами2012Оценка moneyness длинного пута при сдвиге подразумеваемой волатильности2012Риск накопления: защитные путы, кэш-секьюред путы и спреды2012Пределы far-spot option-elasticity и percent-theta