Исследовательский метод
Session analysis
Session analysis — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Order book, spread, volume, auction and trading costs
- Горизонт
- Seconds to the order life cycle
- Лучшее применение
- Choose an executable order and account for implementation cost.
- Вход: Order book, spread, volume, auction and trading costs.
- Выход: filter.
- Граница применения: Choose an executable order and account for implementation cost.
Граф5
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Pre-trade checklist4 разбора
Часто разбирают вместе
Rule-based entry5 разборов
Часто разбирают вместе
Volume profile5 разборов
Часто разбирают вместе
Market profile5 разборов
Часто разбирают вместе
OHLC bar construction6 разборов
В разборах архива24 из 42 разбора
1985Биржевые контроли, которые закрывают trading-window1988Включение ночных аукционов в дневные бары OHLC1988Построение аукционной структуры с объёмом в роли часов1988Построение решений по сессии из возраста аукциона и объёма1989Расширение диапазона после аукциона открытия1990Построение оверлей-профилей для карты аукционной стоимости1990Построение дневных оверлей-профилей для брэкетов и пробоев аукциона1990Построение экспоненциального индекса сессионного остатка второго часа1991Разложение фьючерсных баров на overnight и сессию1992Конвертация рядов OHLC, сессии и ролловера для анализа2000Рассматривайте открытую книгу лимитных заявок как фильтр исполнения2000Открытие листинговых акций как задача исполнения с тремя часами2002Рассматривайте сессию как аукцион: найдите стоимость, затем оцените пробой2002Построение предторгового чеклиста: лонг, шорт или флэт2003Рассматривайте гэп на открытии как завершённое событие сессии2003Равные сессионные OHLC-бары для мультифреймовых решений по стохастику2003Непрерывные валютные аукционы, сессионные срезы и прокси гэпов2003Обрезки окон сессии для оценки механической дневной системы2004Правила входа в overnight-сессию после регулярных часов2005Исполнение overnight-trading-session и regular-trading-session по бумагам Nasdaq 1002006Внутридневное рабочее пространство как комбинированная процедура решений2006Торговле в рамках одной сессии нужны присутствие и правила следующего сигнала2007Opening-range breakout как одна процедура сессии2007Сессионные фильтры для правил входа по скользящей средней
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.