Классификация по шести категориям как кейс по тренду и пирамидингу

Как журнал из шести столбцов относил цену

Дневные цены записывались вертикально и относились горизонтально к одному из шести классов активности: secondary rally, natural rally, uptrend, downtrend, natural reaction и secondary reaction. Эта six-category-classification представляет собой вертикальный журнал цен. Каждый квалифицирующий свинг относится к классу, так что используемый столбец, а не словесное описание, фиксирует состояние рынка.

Для активных бумаг около 30 или выше только свинг в 6 пунктов или более считался достаточно крупным, чтобы попасть в класс, поэтому более мелкие колебания отфильтровывались. Pivot-point — это экстремум свинга, который становится опорным уровнем только после того, как напечатано противоположное движение минимум на шесть пунктов.

Когда менялся характер активности

Изменение характера ценового действия определялось как three-point-penetration: движение на три пункта или более через ранее отмеченный pivot-point.

Natural-rally — это контртрендовое повышение внутри классифицированного downtrend, которое не пробивает последний максимум пивота на три пункта. Natural-reaction — это контртрендовое снижение внутри классифицированного uptrend, которое не пробивает последний минимум пивота на три пункта.

Что показал разбор Homestake Mining

Разбор Homestake Mining использовал свинг-график с шагом 6 пунктов. Он был подан как демонстрация идентификации major-trend, а не как готовая торговая система.

В рамках кейса заявки выставлялись лотами по 1000 акций со стартового баланса 300000, риск удерживался около 10 процентов капитала, а заявленная комиссия за круглый оборот составляла 700 на 1000 акций.

Стопы, pyramiding-add и secondary-reaction

После stop-out процедура обычно ждала следующий крупный сигнал вместо разворота. Configuration-reversal — единственное исключение из этого ожидания: разворачивайтесь только когда та же стоп-отметка также показывает более высокий максимум и более высокий минимум либо более низкий минимум и более низкий максимум.

Дополнительные короткие лоты были pyramiding-add. Их добавляли, когда более поздний минимум свинга пробивался на 3 пункта и классифицировался как продолжение активности downtrend, а защитный стоп держали на 3 пункта выше последнего классифицированного максимума.

Secondary-reaction — это снижение, которое начинается в пределах трёх пунктов от последнего максимума, но не выше него. Когда это снижение откатило 6 пунктов или более от последнего максимума, оно рассматривалось как смена major-trend и могло разрешить новый шорт после предшествующего класса uptrend.

Разворот из шорта в лонг

Разбор разворачивался из шорта в лонг только после того, как печаталась структура higher-high и higher-low. Затем он добавлял длинные лоты на более поздних пробоях классифицированных максимумов на 3 пункта, сопровождая стопы под минимумом последней реакции.