Свинг-чарты, заявки стоп-лосс и покрытия good-till-cancelled в койле рынка облигаций

Ограниченный набор инструментов решения

Кейс ограничил инструменты решения месячным свинг-чартом, недельными и дневными баровыми графиками, дневным свинг-чартом, делениями времени и ценового диапазона, а также чтением ценовой формации и тренда. Свинг-чарт — это запись последовательных свинг-максимумов и свинг-минимумов, по которой судят, сохранён характер тренда или он изменился.

Два месячных сценария и недельный койл

Месячный свинг-чарт использовали, чтобы заранее задать два взаимоисключающих исхода у прежнего максимума контракта: пробой в сторону более высокого сопротивления либо двойную или более низкую вершину, которая могла начать крупное снижение. Редакция: Эти два сценария были написаны до того, как недельный койл должен был выбрать направление.

Недельный койл, сужающийся симметричный треугольник, был построен из двух восходящих волн. Приближение к апексу рассматривали как точку направленного решения, а койл считали подходящим к кульминации, когда цена приблизилась к этому апексу.

Четырёхчастный дневной сигнал на продажу

Четырёхчастная дневная последовательность была принята как краткосрочный сигнал на продажу. Последовательность состояла из резкого ралли, закрытия на максимуме этого дня или около него, открытия следующей сессии, которое удерживается ниже предыдущего закрытия, и закрытия, которое подрезает минимум предыдущего дня около минимума сессии.

Поскольку дневной свинг-чарт по-прежнему показывал более высокие свинг-минимумы, первый шорт ограничили одним контрактом, а не входом полного размера. Редакция: Более высокие свинг-минимумы означали, что сценарий нисходящего тренда ещё не подтверждён, поэтому первый шорт был пробной сделкой, а не обязательством полного размера.

Дневные заявки, затем рабочий стоп

Перед первым шортом продажа и защитный бай-стоп были выставлены вместе как дневные заявки. После исполнения продажи бай-стоп перевели в рабочую заявку good-till-cancelled. Стоп-лосс — это заранее выставленная защитная заявка, которая ограничивает убыток до входа и пока позиция остаётся открытой. Заявка good-till-cancelled — это рабочая заявка, которая остаётся активной между сессиями, пока её не исполнят или не снимут.

Первый защитный стоп поставили выше открытия дня сигнала на продажу, а более консервативную альтернативу отметили выше нового максимума того дня. Первый шорт закрыли, когда более позднее ралли пробило предыдущий максимум и сработало защитный стоп, после того как последний дневной свинг-минимум удержался.

Повторное вхождение и два рабочих покрытия

Более поздний шорт взяли только после того, как дневной свинг-минимум пробился впервые с крупного февральского минимума, вместе с днём разворота в заранее отмеченном окне цены и времени, малой двойной вершиной и конфигурацией более низкий максимум плюс более низкий минимум. День разворота — это сессия, которая делает новый экстремум и затем закрывается обратно к противоположному краю своего диапазона.

После повторного вхождения двум шортам назначили разные задачи и разные бай-стопы good-till-cancelled. Один держали на более крупный нисходящий свинг. Один закрыли на следующем малом ралли как выход более короткого горизонта. Отдельное покрытие good-till-cancelled оставили на поддержке половины диапазона предшествующего роста.