Чек-лист связанных рынков, фильтр сессии и стоп, масштабированный по ATR

Перезапуск после полной потери

После полной потери 1987 года по акциям, фьючерсам и опционам, которую нельзя было кросс-маржировать, кейс перезапустили с гораздо меньшим размером, меньшим числом сделок и более короткими периодами удержания.

Редакция: архив наиболее полезен, когда эти более поздние решения читаются как одна процедура, а не как отдельные рыночные истории. Подтверждение связанными рынками записывает сигнал, лента сессии и открытие записывают фильтр, а стоп, масштабированный по ATR, записывает границу убытка до наращивания размера.

Подтверждение связанными рынками до размера

Предторговый чек-лист считает рынок торгуемым только когда он движется синхронно с фиксированным набором связанных рынков. Это подтверждение связанными рынками требуется до того, как сигнал допускается.

Новый минимум в одном индексе считается более информативным, когда связанный индекс тоже печатает новый минимум.

Совместное движение времени и цены — это вход правила, который классифицирует рынок как покупку, продажу или «остаться вне рынка» до наращивания размера. Классификация «остаться вне рынка» — явный выход воздержания той же процедуры, которая даёт входы и выходы, и используется, когда время и цена не подтверждают.

Дислокация — это не независимый тренд

Когда два связанных зерновых контракта были limit-down, а третий открылся выше, кейс трактовал дислокацию как шорт-сетап, а не как независимый восходящий тренд.

Часы сессии и фильтр относительно открытия

Открытие используется как фильтр сессии. Текущая цена читается относительно открытия сессии, включая зарубежные открытия, а не только относительно предыдущего закрытия. Этот фильтр относительно открытия — то, как кейс оценивает принт в сессии, которая реально торгуется.

Кейс раскладывает 24-часовые часы сессии с 3:30 p.m. до 3:15 p.m. Central на Дальний Восток, Европу и двухчастную сессию США. Интервал с 11:00 a.m. до 1:00 p.m. Central трактуется как переходный.

Лента времени и цены считает согласованные время и цену исполняемым состоянием, а рассогласование — причиной не действовать.

Согласование тика и объёма в ходе сессии

Сигнал на длинную сторону определяется как тренд, тик и объём, указывающие в одну сторону в течение этой сессии, а не как поиск дивергенции. Это согласование тика и объёма используется как фильтр.

Обычный тик считается только нью-йоркским, поэтому подставляется более широкий тик, покрывающий глобальную сессию.

Ограничьте убыток, затем наращивайте тремя элементами

Стоп, масштабированный по ATR, задаётся как одна треть average true range этого рынка, чтобы дистанция убытка была ограничена до постановки сделки и пока она открыта.

После входа позиция наращивается добавлением из трёх элементов: первый срез до одной трети для подтверждения, второй срез, нацеленный примерно на удвоенный принятый риск, и остаток, удерживаемый на более полное движение. То же разбиение описано как применяемое за пределами одной сессии.