Исследовательский метод
Order flow analysis
Order flow analysis — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Order book, spread, volume, auction and trading costs
- Горизонт
- Seconds to the order life cycle
- Лучшее применение
- Choose an executable order and account for implementation cost.
- Вход: Order book, spread, volume, auction and trading costs.
- Выход: filter.
- Граница применения: Choose an executable order and account for implementation cost.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Opening auction strategy4 разбора
Часто разбирают вместе
Volume profile4 разбора
В разборах архива22 разбора
1988Построение зоны стоимости из TPO, объема и ордерфлоу1988Построение трендов Value Area по профилям получасовых аукционов1988Построение аукционной структуры с объёмом в роли часов1993Пятиступенчатый денежный поток из signed-print-volume1999Маршрутизация прямого доступа и видимый стакан1999Кейс от пола к экрану для торгового решения2001Кластеры круглых чисел за сигналами поддержки и паттернов2001Фильтры displayed-size при исполнении индексных акций на нескольких площадках2003Аккомодация на листинговом аукционе и исполнение по открытому стакану2004Принты специалиста, выходы на открытии и фильтры живой ленты2006Построение открытия по единой цене из overnight-потока2006Глубина стакана и пассивный поток для исполнения2006Широкий бар с высоким объёмом как проверка аукционного намерения2007Справедливая стоимость, принты открытия и фейды свипов2007Market Profile как аукционный контекст для дисбаланса инвентаря2008Принты имбаланса закрытия как фильтр выхода2008Децимализация, ликвидность и почему графики только по цене не видят ленту2010Внутри спреда: почему бары OHLC скрывают сдвиг покупок и продаж2013Построение ордеров на форексе по имбалансу провайдера и глубине книги заявок2013Карманы ликвидности и маршрутизация ордеров после гонки скоростей2015Очереди bid-ask и критика мгновенной корректировки2018Тепловые карты стакана, VWAP и поток заявок для исполнения
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.