Skip to main content
Дорожка Pattern recognition
11 / 25
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2000выпуск C081-5

Построение прямоугольников для гипотез пробоя

Цена обычно задерживается в ограниченном диапазоне, прежде чем тренд будет оставлен. Постройте этот диапазон как прямоугольник, выберите шкалу, которая задаёт измерительную цель, прочитайте затухание объёма и сформулируйте тест удержания или провала, чтобы позднейший пробой можно было отметить как подтверждённый или неподтверждённый.

  • Прямоугольник — это две примерно параллельные горизонтали вокруг ограниченного диапазона. Он может завершиться как разворотная формация или формация продолжения, а принты внутри коробки не показывают направление пробоя.
  • Значимость паттерна следует из того, сколько времени диапазон формируется и насколько он глубок. Короткую коробку легко пропустить на более медленном графике, и её трактуют как ведущую к столь же короткому следующему движению.
  • Измерительная цель копирует вертикальную глубину коробки от точки пробоя. Проекции на арифметической и логарифмической шкале расходятся на более долгосрочных графиках и должны быть выбраны до того, как эта цель будет записана.
  • Пробой всё равно должен удержаться. Рост без повышения активности подозрителен, неудавшееся удержание неподтверждено, а позднейший откат может дать второе подтверждение.
Записи этого разбора3 записи
Rectangle pattern3 разбораТекущая дорожкаPattern recognition48 разборовBreakout confirmation172 разбора

Ограниченный диапазон, затем две горизонтали

Цена обычно проводит время в ограниченном диапазоне, прежде чем тренд будет оставлен. Этот диапазон можно построить как прямоугольник: две примерно параллельные горизонтали, которые содержат противостояние покупателей и продавцов, пока цена не покинет коробку.

Значимость паттерна по времени и глубине

Сколько времени прямоугольник формируется и насколько он глубок, определяет значимость паттерна: какой вес придаётся следующему движению. Диапазон, который длится часы, может быть невидимым на дневном графике и обычно сопровождается столь же кратким движением. Диапазон, на формирование которого уходит около года, связан с более длинным и сильным продолжением.

Принты внутри коробки не выбирают сторону

Прямоугольник может разрешиться либо как разворотная формация, либо как формация продолжения. Принты внутри коробки сами по себе не раскрывают направление пробоя, поэтому предшествующий тренд считается всё ещё действующим, пока график не покажет иное. Пока график не докажет разворот, пауза трактуется как формация продолжения.

Измерительная цель и ценовая шкала

Измерительная цель — это вертикальное расстояние между верхом и низом паттерна, спроецированное от точки пробоя в направлении пробоя.

На более долгосрочных графиках вертикальная шкала меняет эту цель. Проекция диапазона между 4 и 10 на арифметической шкале может оказаться ниже нуля, потому что равные вертикальные расстояния представляют равные суммы в валюте. Проекция того же диапазона на логарифмической шкале остаётся пропорциональным колебанием, потому что равные вертикальные расстояния представляют равные процентные изменения. На очень краткосрочных графиках две шкалы различаются мало.

Затухание объёма перед пробоем

Объём обычно движется от относительно высокого слева формации к относительно низкому справа, по мере того как противостояние выравнивается. Это затухание объёма — обычный фон. Восходящий пробой без роста активности трактуется как подозрительный. Нисходящий пробой может произойти на лёгком или тяжёлом объёме, потому что цены могут падать, когда исчезают заявки на покупку.

Пробой всё равно должен удержаться

Пробой — это движение через верхнюю или нижнюю границу, которое всё равно должно доказать, что оно может удержаться, а на росте ожидается расширение активности. Историческое правило, которое считало проникновение на 3 процента действительным пробоем, представлено как более ненадёжное на быстрых внутридневных графиках. Некоторые трейдеры вместо этого требуют два последовательных закрытия или два бара собственного интервала графика за границей. Движение, которое не удерживается вне паттерна, трактуется как неподтверждённое.

Хлысты, выходы и откат

После хлыстового пробоя одна конструкция ставит выход за предыдущий малый свинг, а другая выходит, если цена повторно пересекает отметку половины глубины паттерна. После пробоя откат обычен. Небольшая линия тренда по вершинам отката может дать второе подтверждение, когда эта линия пробита.

Годовой прямоугольник Allstate и пробой вверх 1995 года

Allstate около года колеблется примерно между 11.2 и 13.5, пока высокий объём в левой части затухает. Подъём марта 1995 через верх этой коробки — пробой, который трейдер отметил бы и затем потребовал бы удержать. Цены и обе горизонтали сняты с опубликованной ценовой панели Allstate; это не табличные значения.
Allstate около года колеблется примерно между 11.2 и 13.5, пока высокий объём в левой части затухает. Подъём марта 1995 через верх этой коробки — пробой, который трейдер отметил бы и затем потребовал бы удержать. Цены и обе горизонтали сняты с опубликованной ценовой панели Allstate; это не табличные значения.Allstate · Daily · 1994-02-04T00:00:00.000Z по 1995-05-31T00:00:00.000Z

Оцифровано с печатной дневной панели, поэтому цены годны лишь примерно до десятой доли доллара. В источнике лента уже слегка прокалывает коробку; эти проколы сохранены. Объём расположен на отдельной панели того же рисунка и не смешан с этой ценовой шкалой.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
11 из 25 в дорожке «Pattern recognition»
20011-4 с.Дальше про «Pattern recognition»Превращение одной свечи в ранжируемый числовой объектСоотношение open-close занимает старшие биты, поэтому любая изолированная белая свеча ранжируется выше любой изолированной черной свечи.
Все разборы дорожки · 25 разборов
  1. 1986Постройте процедуру принятия решений, которая пересматривает саму себя
  2. 1989Закройте чеклист по объёму, прежде чем оценивать пробой
  3. 1989Построение прогнозов с учителем на скользящих средних
  4. 1991Метки японских свечей как стек тестов конструкции
  5. 1992Walk-forward оценка недельных паттернов изменения цены
  6. 1993Шаблоны ценовых паттернов RSI и открытый интерес
  7. 1994Построение dual-net прогноза направления индекса на день вперёд
  8. 1994Тактовый второй гребень стохастика со стопом window-high
  9. 1996Построение входа: volatility-ratio, inside-day и narrow-range-4
  10. 1998Корреляция скользящего окна для построения чашки с ручкой
  11. 2000Построение прямоугольников для гипотез пробоя
  12. 2001Превращение одной свечи в ранжируемый числовой объект
  13. 2002Графические паттерны с нечёткой оценкой как проверяемые правила
  14. 2002От hot-zones к open-close-matrix
  15. 2003Давление объёма и кейс пробоя с выходом за полосу
  16. 2004Оценка графических паттернов по ценовым целям
  17. 2004Точки разворота Cobweb по ценовой структуре
  18. 2005Гибридные деревья решений и распознавание образов для трендовых правил
  19. 2005Двухбарные зонные коды для тестируемых систем паттернов
  20. 2005Построение паттерна ценового бара и частота следующего бара
  21. 2008Наблюдайте за рынками, прежде чем следовать правилам паттернов или систем
  22. 2012Рассматривайте четырёхколенное завершение Фибоначчи как неоплаченную гипотезу
  23. 2014Скрытые сигналы трёхканальной регрессии для входов в акции и колл-опционы
  24. 2014Общая рамка уровней дневного графика для сессионных сделок и свинг-удержаний
  25. 2015Сжатые сигнатуры свечей
По областиГрафические паттерны222 разбораПо году200059 разборов
Все 48 разборов с записью «Pattern recognition»
Тоже про «Pattern recognition»5 разборов
2007Цели пробоя прямоугольника выше высотыRectangle pattern2007Проверьте длительность, метки пробоя и тайминг throwback до правил измерения прямоугольникаRectangle pattern1989Закройте чеклист по объёму, прежде чем оценивать пробой1999Уцелевшему недельному гэпу по-прежнему нужен confirmation-breakout2003Давление объёма и кейс пробоя с выходом за полосу