Skip to main content
Дорожка Trailing exit
1 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1988выпуск C081-7

Построение механической трендовой системы с независимыми трейлинг-выходами

Механическая торговая система остаётся проверяемой, когда компактное правило посадки по скользящей средней сочетается с независимыми трейлинг-выходами для длинных и коротких позиций. Архив сохраняет эту процедуру раскрытой, задаёт размер тестового окна и более позднего торгового окна по рынку или режиму и не включает лишние фильтры, которые не улучшают весь набор правил.

  • Механическая торговая система сохраняет дисциплину, когда правила логичны, полностью раскрыты и настраиваемы, а не перебираются из набора инструментов и не скрыты в программном обеспечении типа «серый ящик».
  • Скользящая средняя может оставаться базовой линией посадки, тогда как независимые полосы защитного канала и параметр тайминга исполнения позволяют трейлинг-выходу сработать до разворота этой базовой линии.
  • Отделяйте тестовое окно от более позднего торгового окна по рынку либо по бычьим, медвежьим и боковым условиям и рассматривайте дополнительную месячную спецификацию как старт для повторной проверки, а не как готовую модель.
  • Не включайте лишние фильтры, пока не улучшится вся процедура, и отвергайте слепую оптимизацию, которая ведёт к подгонке под историю, слишком малому числу сделок или параличу анализа.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаTrailing exit18 разборовMechanical trading system158 разборовMoving average449 разборов

Раскрытые правила для думающего оператора

Набор аналитических индикаторов описывался как то, что побуждает трейдеров переключаться с одной меры на другую. Программное обеспечение «чёрный ящик» и «серый ящик» описывалось как скрывающее все или часть правил. Оба обыкновения, как говорилось, подрывают дисциплину, которой требует механическая торговая система.

Торговое программное обеспечение представлялось как инструмент для думающего оператора. Правила должны быть логичными, полностью раскрытыми и настраиваемыми под стиль и риск, чтобы снизить нерешительность и эмоциональное вмешательство. Человеческий элемент не предполагалось устранять.

Посадка на тренд и сопровождение открытой позиции

Механическая конструкция характеризовалась как трендследующая. Она была построена так, чтобы садиться на пробои и оставаться с трендами, и применялась в основном на рынках валют, облигаций и фондовых индексов, которые описывались как более трендовые, чем многие другие.

Базовая линия скользящей средней задавала логику посадки. Эту базовую линию уточняли независимыми полосами защитного канала на длинной и короткой сторонах плюс параметром тайминга исполнения, чтобы трейлинг-выход мог сработать раньше типичного разворота скользящей средней. Цель состояла в том, чтобы устранить запаздывание на выходах из открытых позиций.

Тестовые окна, торговые окна и разрезы по режимам

Исследование построения отделяло историческое тестовое окно от более позднего окна торговли в реальном времени. Обе длины, как говорилось, варьируются по рынкам. Окна можно было вместо этого разрезать по бычьим, медвежьим или боковым условиям, чтобы каждый рынок держал отдельную модель на каждый режим.

Дополнительный набор месячных моделей проверял наиболее активные месяцы контрактов с ролловерами. Он подавался как стартовая спецификация, которую пользователь должен позднее тонко настроить и перепроверить, а не как замена тестированию.

Когда дополнительные фильтры остаются вне процедуры

Предлагаемые дополнения к механическому набору правил не включались, пока обширная проверка не показывала существенного улучшения. Один дополнительный фильтр, который убирал часть убыточных сделок, убирал и прибыльные сделки, поэтому базовые правила оставляли нетронутыми.

Слепая оптимизация отвергалась как практика построения. Слишком большое число правил или индикаторов, как говорилось, даёт подгонку под историю. Слишком короткое тестовое окно, как говорилось, не даёт достаточно сделок для валидной модели. Большое меню оптимизируемых правил, как говорилось, порождает паралич анализа.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
1 из 18 в дорожке «Trailing exit»
19911-6 с.Дальше про «Trailing exit»Напишите поэтапную книгу выходов по RSI с трейлинг-стопамиРассматривайте девятидневный RSI только как инструмент выхода, а не как способ открывать позиции или ловить вершины и основания.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 1988Построение механической трендовой системы с независимыми трейлинг-выходами
  2. 1991Напишите поэтапную книгу выходов по RSI с трейлинг-стопами
  3. 1993Оценка трейлинг-выходов по схеме фильтр–триггер после пробоев
  4. 1995Вход по пробою недельного закрытия и трейлинг-выход на евродолларах
  5. 1996Оценка входов на развороте скользящей средней и выходов по наклону
  6. 1997Заранее зафиксируйте лимит риска на капитал и выход по откату прибыли
  7. 1998Стопы выхода раньше входов
  8. 1998Правила выхода, оценённые при фиксированном случайном входе
  9. 2002Сконструируйте решение «держать или закрыть» до входа
  10. 2006Аудируйте стек стопа, трейла и риск-реварда как одну процедуру
  11. 2007Построение моментум-системы с относительной силой и трейлинг-выходами
  12. 2013Когда «купи и держи» нужно правило продажи
  13. 2013Механический трендовый инструментарий, который превращает скрины в единую процедуру входа и выхода
  14. 2014Являются ли двухпериодный RSI, пробой канала и трейлинг-выход одной long-only процедурой?
  15. 2016Входы в опционы по тренду и трейлинг-выходы
  16. 2017Месячные три черные свечи как трейлинг-выход
  17. 2018Оценка фиксации прибыли и повторного входа в Trend following
  18. 2020Рассматривайте порог zigzag как конструкционную переменную, масштабируемую волатильностью
По областиПроектирование систем117 разборовПо году198866 разборов
Все 18 разборов с записью «Trailing exit»
Тоже про «Trailing exit»5 разборов
1995Вход по пробою недельного закрытия и трейлинг-выход на евродолларах2013Механический трендовый инструментарий, который превращает скрины в единую процедуру входа и выхода2020Рассматривайте порог zigzag как конструкционную переменную, масштабируемую волатильностью1996Оценка входов на развороте скользящей средней и выходов по наклону2013Когда «купи и держи» нужно правило продажи