Исследовательский метод
Beta hedging
Beta hedging — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Классификация рыночного режима
- Данные
- Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights
- Горизонт
- Weeks to months
- Лучшее применение
- Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
- Вход: Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights.
- Выход: market-regime.
- Граница применения: Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива15 разборов
1989Ранговая ротация открывает имена; спаривание удерживает хедж1991Оценка аллокационных рукавов относительно индексного прокси1991Постройте портфель акций, ослабив остаточное совместное движение, затем задайте рыночный наклон1992Оверлеи портфельной беты с индексными фьючерсами и путами1992Подбор размера индексных фьючерсов для перенацеливания беты портфеля1997Постройте trailing stop по бете и цене1998Матрица «наступление — защита» для отбора акций с учётом режима1998Построение прокси-дюрации портфеля акций из беты и рынков облигаций2001Когда бета-хеджирование неверно считывает волатильность портфеля2007Индексный пут как страховка с франшизой для активной книги акций2010Построение опционных оверлеев для бета-скорректированных портфелей2013Учебные портфели, остаточная бета и диверсификация2014Только длинная относительная стоимость с индексным хеджем и кризисным стопом2017Хеджирование растущей книги через бету и ATR2019Подбор размера оверлеев на микро-фьючерсы индексов для кэш-акционных портфелей
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.